El Indicador De Índice De Volatilidad Vix

El VIX: indicador de índice de volatilidad En 1993, la Junta de Opciones de Chicago (CBOE) introdujo el índice VIX para medir las expectativas del mercado y la volatilidad a corto plazo en relación con los precios SP 100 y Opciones. Desde entonces, el índice VIX (a menudo llamado el índice de miedo) se considera un barómetro principal para la evaluación de confianza de los inversores y la volatilidad de los mercados de Estados Unidos. Diez años más tarde, en 2003, en un esfuerzo conjunto entre el CBOE y Goldman Sachs, el cálculo del VIX se actualiza con el fin de medir la volatilidad esperada de 30 días de manera diferente. En la actualidad se basa en la American SP 500 índice (SPXSM) que es el punto de referencia para la renta variable estadounidense. La estimación de la volatilidad esperada se calcula utilizando el promedio ponderado de llamada SP de 500 y las opciones de venta. Esta nueva metodología, que se replica una cartera de exposición opciones SPX 'a la volatilidad, se ha convertido en una práctica comercial estándar en los mercados financieros y mercado de divisas. El 24 de marzo de 2004, el CBOE introdujo el primer contrato de futuros basados ​​en el índice VIX que pueden ser objeto de comercio en el mercado. Dos años más tarde, en febrero de 2006, el CBOE lanzó opciones basadas en el índice VIX. En menos de cinco años, el comercio de opciones y futuros sobre la base del índice VIX ha llegado a más de 100.000 contratos por día. Cuando el nivel del índice VIX es alta, los mercados de valores son inestables, nervioso y muy volátil. Lo más importante no es el nivel del índice, pero su variación. Los mercados son pesimistas cuando el índice se eleva y viceversa, son optimistas cuando disminuye. Lugares donde se puede ver el indicador índice VIX: indexindicators bloomberg